衍生品業(yè)務部函〔2015〕34號

各期權經(jīng)營機構(gòu)：
 

　　為規(guī)范使用期權基礎信息接口文件（文件名稱：reff03MMDD.txt，以下簡稱：reff03文件），保障期權交易的安全運行，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）衍生品業(yè)務部對reff03文件包含的34個字段（字段說明文件詳見附件）進行了梳理和分類，現(xiàn)說明如下：
 

　　一、合約品種通用類字段。合約品種通用類字段內(nèi)容適用同一期權合約品種，包括：歐式美式、保證金計算比例參數(shù)一、保證金計算比例參數(shù)二、整手數(shù)、單筆限價申報下限、單筆限價申報上限、單筆市價申報下限、單筆市價申報上限、最小報價單位，共9個。
 

　　該類字段均根據(jù)本所現(xiàn)行業(yè)務規(guī)則或通知設置。若業(yè)務規(guī)則未發(fā)生變化，該類字段內(nèi)容保持不變；該類字段內(nèi)容發(fā)生調(diào)整時，本所將向市場發(fā)布公告，并及時告知期權經(jīng)營機構(gòu)。期權經(jīng)營機構(gòu)應能夠在期權系統(tǒng)中對字段內(nèi)容進行實時統(tǒng)一調(diào)整。
 

　　二、合約個性類字段。合約個性類字段內(nèi)容根據(jù)期權合約個性化產(chǎn)生，包括：合約編碼、合約交易代碼、期權合約簡稱、認購認沽、合約單位、期權行權價、首個交易日、最后交易日、期權行權日、行權交割日、期權到期日、合約版本號、當前未平倉合約數(shù)、合約前收盤價、合約前結(jié)算價、漲幅上限價格、跌幅下限價格、單位保證金，共18個。
 

　　期權經(jīng)營機構(gòu)可以通過本所發(fā)送的reff03文件獲取該類字段內(nèi)容，但應能夠在期權系統(tǒng)中根據(jù)期權合約對該類字段內(nèi)容進行實時個性化調(diào)整。
 

　　其中，對于“單位保證金”、“漲幅上限價格”、“跌幅下限價格”字段，期權經(jīng)營機構(gòu)可根據(jù)本所發(fā)布的業(yè)務規(guī)則計算并設置。當本所對發(fā)送的reff03文件數(shù)據(jù)進行調(diào)整時，將及時告知期權經(jīng)營機構(gòu)。
 

　　對于“認購認沽”、“期權行權價”字段，期權經(jīng)營機構(gòu)可以通過“合約交易代碼”或“期權合約簡稱”字段獲取前述字段內(nèi)容。
 

　　對于“首個交易日”、“合約版本號”、“合約前收盤價”字段，其內(nèi)容僅提供期權合約的輔助信息，不影響期權經(jīng)營機構(gòu)期權系統(tǒng)的正常運行。
 

　　三、標的類字段。標的類字段提供合約標的信息，包括：標的證券代碼、基礎證券名稱、標的證券類型、標的證券前收盤，共4個。期權經(jīng)營機構(gòu)可以從現(xiàn)貨行情獲取該類字段內(nèi)容，并應能夠在期權系統(tǒng)中對該類字段內(nèi)容進行實時調(diào)整。
 

　　四、其他類字段。其他類字段內(nèi)容為輔助信息，包括：漲跌幅限制類型、參考數(shù)據(jù)類型、期權合約狀態(tài)信息標簽，共3個。該類字段不影響經(jīng)營機構(gòu)期權系統(tǒng)的正常運行。
 

　　特此說明。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　2015年9月30日